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デリバティブ取引等に係るリスク量に関する管理方法

以下の例外を除き、各ファンドにおけるデリバティブ取引等の投資指図は原則ヘッジ目的にのみ行うものとし、簡便法(各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法)で管理を行います。
ヘッジ目的外でデリバティブ取引等の投資指図を行うファンドについては、下記のVaR方式(注)にて管理を行います。

(注) VaR方式
金融商品取引業者に対する自己資本比率規制(金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいう。)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。

ヘッジ目的外でデリバティブ取引等の投資指図を行うファンド

以下に掲げる各ファンドの実質的な主要投資対象は、UCITS基準に準拠している外国投資法人または外国投資信託(以下、「投資先ファンド」といいます。)です。
尚、投資先ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRが投資先ファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。

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