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デリバティブ取引等に係るリスク量に関する管理方法

以下の例外を除き、各ファンドにおけるデリバティブ取引等の投資指図は原則ヘッジ目的にのみ行うものとし、簡便法(各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法)で管理を行います。
ヘッジ目的外でデリバティブ取引等の投資指図を行うファンドについては、下記のVaR方式(注)にて管理を行います。

(注) VaR方式
金融商品取引業者に対する自己資本比率規制(金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいう。)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。

ヘッジ目的外でデリバティブ取引等の投資指図を行うファンド

  • インベスコ プレミア・プラス・ファンド【真分散革命】
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているルクセンブルグ籍外国投資法人:インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド クラスC-Accumulation投資信託証券(円ヘッジ付き)です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
  • インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/<為替ヘッジあり>(毎月決算型)/<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)【Mr.ポンド】
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているアイルランド籍外国投資法人:インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド クラスC-QD投資信託証券(英国ポンド建て)です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
  • インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【ザ・インカム】
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているアイルランド籍外国投資法人:インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・ファンド クラスC-SD投資信託証券(米ドル建て)です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
  • インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【エマドル】
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているアイルランド籍外国投資法人:インベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド クラスC-SD投資信託証券(米ドル建て)です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
  • インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているルクセンブルグ籍外国投資法人:インベスコ インディア・ボンド・ファンド クラスC-MD投資信託証券です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
  • インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているルクセンブルグ籍外国投資法人:インベスコ アクティブ・マルチセクター・クレジット・ファンド クラスC-Acc投資信託証券(米ドルヘッジ)です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
  • インベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型)【不動産王】
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているルクセンブルグ籍外国投資法人:インベスコ グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド クラスC-QD投資信託証券(米ドル建て)です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
  • インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【エマドン】
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているルクセンブルグ籍外国投資法人:インベスコ エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド クラスC-MD投資信託証券(米ドル建て)です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
  • インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているルクセンブルグ籍外国投資法人:インベスコ グローバル・インカム・ファンド クラスC-Acc投資信託証券(米ドルヘッジ)/クラスC-QD投資信託証券(米ドルヘッジ)です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
  • インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているルクセンブルグ籍外国投資法人:インベスコ アジア・バランスト・ファンド クラスC-MD投資信託証券(米ドル建て)です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
  • インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)【スーパースター】
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているルクセンブルグ籍外国投資法人:インベスコ USエクイティ・ファンド クラスC-QD投資信託証券(米ドル建て)です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
  • インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているルクセンブルグ籍外国投資法人:インベスコ USハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスC-AD投資信託証券(米ドル建て)/クラスC-MD投資信託証券(米ドル建て)です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
  • インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/<為替ヘッジあり>(毎月決算型)【愛称:戦略王】
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているルクセンブルグ籍外国投資法人:インベスコ グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンド クラスC-Acc投資信託証券(米ドルヘッジ)/クラスC-MD投資信託証券(米ドルヘッジ)です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
  • インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)
    ファンドの実質的な投資対象はUCITS基準に準拠しているルクセンブルグ籍外国投資法人:インベスコ パン・ヨーロピアン・ハイ・インカム・ファンド クラスC-QD投資信託証券(ユーロ建て)です。尚、投資先の同ファンドはUCITS基準に従い、日次で算出したVaRがファンドの純資産総額の80%以内となるように管理されています。
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